Funkcija koja opisuje relativnu vjerovatnoću (gustinu) vrijednosti neprekidne slučajne promjenljive. Vjerovatnoća bilo koje pojedinačne vrijednosti je 0, a vjerovatnoća da se promjenljiva nađe u određenom intervalu izračunava se kao određeni integral funkcije gustine vjerovatnoće na tom intervalu. Funkcija gustine vjerovatnoće je uvijek nenegativna, a ukupna površina ispod nje jednaka je 1.